Скрыть объявление
infoclub

Самая большая база в Рунете. Более 23 000 курсов ! Присоединяйся :)

Быстрая регистрация

Понятные фьючерсы

Тема в разделе "Форекс, инвестиции", создана пользователем damonik, 15 май 2016.

  1. Понятные фьючерсы
    Программа курса:

    Часть I:

    1. История возникновения срочных контрактов и срочного рынка.

    2. История развития российского срочного рынка.

    3. Экономическое обоснование необходимости срочных контрактов.

    4. Понятие базового актива. Общие требования к базовому активу, лежащему в основе срочного контракта.

    5. Форварды и фьючерсы – сходство и различия.

    6. Классификация и виды фьючерсных контрактов (общий подход):


    • товарные фьючерсы;
    • фьючерсные контракты на денежные активы (фьючерсы на валюту и процентные ставки);
    • фьючерсные контракты на фондовые активы (фьючерсы на акции и на фондовые индексы).
    7. Организация биржевых торгов срочными контрактами (на примере срочного рынка Московской биржи):


    • цели и задачи биржи срочных контрактов и клирингового центра (на примере срочного рынка Московской биржи и Национального клирингового центра;
    • основные участники срочного рынка.
    Часть II:

    1. Фьючерсы vs спот-рынок (общий подход):


    • торгуемые инструменты;
    • биржевой сбор и комиссионное вознаграждение;
    • маржинальная торговля и понятия эффекта «плеча»;
    • часы торговли.
    2. Ценообразование по фьючерсным контрактам. Понятие контанго и бэквордация.

    3. Спецификация фьючерсного контракта — на примере контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи (для сравнения рассматриваются также спецификации фьючерсных контрактов, торгуемых на СMЕ).

    4. Понятие расчетного и поставочного контракта.

    5. Расчетный механизм по фьючерсной сделке:


    • понятие гарантийного обеспечения (initial margin) и вариационной маржи (variation margin);
    • система расчетов по фьючерсным сделкам на примере контрактов, обращающихся на срочном рынке Московской биржи;
    • риск-менеджмент и практика принудительного закрытия брокером необеспеченных клиентских позиций.
    Продвинутая часть:

    1.Специфика работы с ГО:


    • Понятие верхнего и нижнего лимита цен, устанавливаемых клиринговым центром. Принцип изменения и расширения лимитов цен в ходе одной торговой сессии.
    • Основные принципы изменения размера ГО при изменении цен в ходе торговой сессии и их приближении к верхней или нижней границе изменения цен.
    2. Типовые правила выхода на поставку по поставочным контрактам. Правила переноса позиций с фьючерсного на спот рынок.

    3. Особенности обращения отдельных фьючерсных контрактов на срочном рынке Московской биржи.

    4. Основные виды операций и особенности их реализации на фьючерсных рынках:


    • особенности проведения краткосрочных (внутридневных) спекулятивных операций (на примере текущих торгов в режиме on-line);
    • основные требования риск – менеджмента при открытии позиций и управление позициями, удерживаемыми на фьючерсном рынке более одного дня;
    • особенности реализации арбитражных стратегий.
    5. Понятие и виды хеджирования. Пример хеджирования валютного кредита фьючерсным контрактом на валюту.

    6. Пример самостоятельного создания индексного ПИФа с использованием фьючерсных контрактов, торгуемых на срочном рынке Московской биржи.

    7. Использование фьючерсных контрактов в рамках ИИСов.



    Продажник:


    Ссылка:


     
Загрузка...
Похожие темы Форум Дата
От CFD к ФЬЮЧЕРСАМ Форекс, инвестиции 19 июл 2015
Фьючерс РТС. Торговля по правилам Форекс, инвестиции 8 июл 2015
Спекулятивная торговля фьючерсами на CME Форекс, инвестиции 6 май 2015
От CFD к ФЬЮЧЕРСАМ. Зарабатываем внутри дня Форекс, инвестиции 11 мар 2015
Стриж - Трейдер-Профессионал. Прибыльная торговля фьючерсами (2013) Форекс, инвестиции 18 сен 2014
Фьючерсы с нуля Форекс, инвестиции 1 июл 2014